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第644章 中刀（第4页）

只要抓住这一点，银行的责任应该是没得跑。

正常来说有强平机制，投资者最多就是把自己本金亏光，怎么也不应该还倒欠银行这么大额的巨款。

此外，在芝加哥商品交易所4月15日公告支持付价格交易之后。

中行是否尽到了负价格可能带来的风险放大的风险提示义务，也是个问题。

包括合同里是否有写当出现负价格，需要倒欠银行钱的事情，也是个问题。

这使得实际上“客户保证金低于20%会自动强平”

是投资者避免倒欠银行钱的最大护身符。

当然最后中行有没有责任，还是得交给法律去审判。

我也不是法律专家，以上分析只是我作为普通人对这件事情的一些看法而已。

另外这件事情，从头到尾其实还有一些让人疑惑不解的地方。

首先，中行设计了一款不太符合业内常识的纸石油产品，不参与交割现货，却非要拖到最后一天才移仓。

其次，芝加哥商品交易所在4月15日突然修改交易规则，允许负油价。

现在看来，感觉会不会是芝加哥商品交易所，看到了场内居然有纸石油产品不打算参与交割，却还准备拖到最后一天才移仓，看到了这样的冤大头后，预见到可能会出现负油价，才打算趁机把这些冤大头包圆了？

首先，类似中行原油宝的产品，国内目前看好像是只有这一家，但国际上应该也还有类似的产品和基金，包括一些不要命的少数散户投机者，也仍然会参与最后一天的交易。

那么其实，不排除芝加哥商品交易所，把这些参与最后一天交易的石油基金和散户投机者的仓位规模，透露给了一些国际大资金空头。

这才使得国际大资金为了吃下这些肥羊，合力制造了4月21日凌晨负油价的历史性一幕。

那么最后被宰的这些肥羊规模多大呢？我们能从CME查询到，最后高达77076手合约是按照负37美元的结算价在最后时刻成交。

至于之前其他负美元的成交数据，则还没算进去，只算最后时刻按照结算价成交的这个成交量是7.7万手。

按照WTI原油规则，1手=1000桶，也就是说在昨天凌晨2点半，最后时刻结算价成交了7700万桶原油。

而要知道，疫情之前的石油产量峰值也不过就是每天1亿桶的规模。

也就是说昨天凌晨2点半的那最后几分钟，就直接成交了将近一天的石油产量。

且这么大规模的成交量，全部都是按照负37美元这个当天结算价，进行交易。

可以计算一下，7700万桶，全部按照负37美元成交，都是卖一桶石油就得倒贴37美元，总计要倒贴28.49亿美元，合计人民币约200亿元。

如果这7700万桶的多头持仓，之前平均按照20美元买入的话，总亏损金额高达315亿人民币。

不过这里面不大可能全部都是原油宝，我们也不清楚这315亿人民币亏损里原油宝占了多少金额，毕竟当前并没有披露原油宝的资金规模。

下一章再说吧。

提前给个结论就是远离这些，如果没有足够的知识，不然就是韭菜。

完全不懂的也不会去碰，最怕的是自认为懂一点的，比如蒲素这样的。

如果还在折腾这些，必定是中大刀跑不了的。

自以为聪明的人，以为自己抄了底，其实下面还有个地下室……